Como ya comenté por otro hilo, tras considerar que me he creado una base
aceptable sobre análisis técnico y conocer algo sobre fundamental he
decidido pasar a un segundo nivel en mi formación. Indirectamente
motivado por compañeros del foro y tras ojear webs sobre sistemas
automáticos de trading estoy trabajando para comenzar el trading desde
la disciplina de un sistema aunque este será manual de momento.
Con
este hilo quisiera ir plasmando mi evolución para aquellos que como yo
en su día decidieron entrar en este mundo del trading y por algunos
foros leyeron como se tachaba de imprudente, temeraria e irresponsable a
la idea de hacer una buena caja.
Por ahora estoy intentando apurar
un sistema con el que empezar a trabajar sobre el popular par EUR/USD. 
Tengo una base que me está aportando buenos pips desde la semana pasada
pero aun tomé algunas decisiones basadas en interpretación y la
intención es actuar de modo mecánico sin lugar a tales interpretaciones,
además he dejado pasar ocasiones muy buenas por estar testeando los
posibles resultados en gráficas pasadas. Actualmente trabajo sobre DEMO
de XTB en plataforma MT4 y con horarios variables. Decir que aun
desconozco infinidad de posibilidades sobre la plataforma pero todo se
andará.
A medida que vayan surgiendo novedades sobre mi evolución iré escribiendolas en el hilo.
Saludos y ánimo para todos los que somos novatos, el tiempo es nuestra mejor arma, usarlo con inteligencia.

Por cierto, en este hilo tambien plantearé dudas y cuestiones que me vayan surgiendo por si alguien pudiera resolverlas.
Mi 1ª cuestión es la siguiente: mi intensión es basar mi operativa en un
sistema, manual por el momento, totalmente mecanizado y que no de opción
a pensar, lo cual creo que sería lo ideal. Pero quisiera saber si es habitual dejar abiertas las puertas a interpretaciones en sistemas de trading manuales o no.

Raúl esto va a ser interesante. Cojo sitio :-)

Gracias Admin. Piensas igual que yo, pero me quedaba una pequeña duda sobre si era o no habitual. Se escucha mucho sobre que la mano humana sobre los sistemas es lo mejor pero supongo que iría en contra del desarrollo del buen sistema. Las interpretaciones pueden ser malas consejeras.

Somos humanos Raúl y la tentación de saltarse el sistema estará ahí siempre. Ahí o bien usas un EA o te conviertes en un tío insensible. La parte psicológica es muy importante.

Pues sí Admin. La verdad que es todo un reto perfilar el sistema para triunfar en los momentos paralelos con pequeños recorridos, cada vez entiendo mejor el meritoso trabajo que está realizando Kike.
De todos modos quiero especificar que debido a que trabajaré sobre sistema manual no podré dedicar horas infinitas ya que tengo familia y trabajo, y por esa misma dinámica y mientras no lo vea claro podré tomar la desición de operar o no operar en determinados momentos en los que el par no acompañe.  No con ello se dejará de apreciar si puede resultar viable el hacer una caja significativa o no.
Algo muy importante que debemos tener en cuenta es no ponernos límites, mi idea es aprender en un futuro programar mis propios EAs pero para eso aun queda un duro camino. Como un señor dijo no hace mucho"  Follow hungry. follow crazy " ( Steven Jobs)

Comparto al 100% el comentario de Admin.


"Yo, como ingeniero, creo que implementaría un sistema y lo cumpliría a
rajatabla. En el caso que viese un "fallo" entonces
"arreglaría/mejoraría" el sistema y seguiría operando con ese sistema
mejorado. Lo de ir haciendo excepciones no es tan interesante como
tratar de usar esos casos particulares para mejorar el sistema general."

"Somos humanos Raúl y la tentación de saltarse el sistema estará ahí
siempre. Ahí o bien usas un EA o te conviertes en un tío insensible. La
parte psicológica es muy importante."

Lo mas importante del trading sistematico es diponer de un sistema que nos reporte al menos un ratio ganacias/perdidas de 1,5 como minimo y sobre todo en escenarios de alta volatilidad con rangos laterales que es donde fallan la mayoria de sistemas tendenciales.
Con un sistema asi, basado en indicadores tecnicos standares o personalizados, o incluso creando uno a partir de otros; este nos dara la señal que A RAJATABLA debemos tener que cumplir para entrar y salir de una operacion si queremos obtener resultados positivos y no entrar en perdidas continuadas y sobre todo en una espiral de desanimo, desmoralizacion y faqueza sicologica.

Este ha sido el motivo que me llevo a crear un EA, a partir del sistema que durante meses habia desarrollado y que me da buenos resultados.

El primer consejo que te puedo dar:

Al realizar un backtesting manual sobre dias, meses pasados, ten cuidado con muchos indicadores , unos mas que  otros, que suelen "suavizarse" con el paso del tiempo y por lo tanto si el punto de decision es un rango muy estrecho al revisar dias o meses pasados te puede llevar a una falsa lectura y por lo tanto incluso veriass como tu sistema falla, pero que en tiempo real no fallaria, no se si me he explicado...

Esta situacion la he padecido y me ha dado muchos problemas, a la hora de parametrizar los indicadores y definir rangos de valores de cada indicador para definir las condiciones de la señal de entrada de compra o venta, asi como de salida...

¿Puedes aclararlo un poco más Kike? No estoy 100% seguro de haber entendido lo de que algunos indicadores suavizan más con el paso del tiempo.

Creo que esto en parte tiene que ver con los datos que guarda la plataforma de los ticks de un par, posiblemente sean muy pocos los datos a nivel de tick.

Una prueba muy sencilla:
si tenemos dos cuentas abiertas en el mismo broker y las abrimos simultaneamente en su plataforma cada una, con el mismo TF, con los indicadores  que queremos ver, dejamos fluir los datos una o mas horas y podemos comprobar que visualmente los graficos son identicos en el ultimo minuto y tienen el valor de indicadores a nivel de vela identicos .... cerramos una de las dos plataformas abiertas y la volvemos abrir de nuevo, esta se conecta con el servidor del broker y actualiza los ultimos datos si hubieran transcurrido minutos,... si comparamos ahora ambos graficos en las ultimas horas que ambas estuvieron abiertas podemos comprobar que los indicadores en sus  valores de maximo y minimo (en cada vela) ya no son iguales, asi como la representacion grafica de esos indicadores..

Porque ocurre esto?
Cuando el MT4 se pone en marcha y conecta con el servidor del broker, recolecta todos los datos de cada vela de ese par hasta el ultimo minuto, pero en esos datos ya no hay valores a nivel de tick (segundo o decima de segundo) , solo datos de apertura, cierre, maximo, minimo y volumen de esa vela .
Creo que se debe a esta circunstancia y al reconstruir el grafico este se actualiza pero con datos de vela no de tick.  Esto tambien suele ocurrir cuando modificas parametros de un indicador, entonces MT4 tiene que reconstruir el grafico, modificando el aspecto visual y de datos maximo y minimo... esto se puede comprobar abriendo el mismo indicador dos veces en el mismo grafico, dejarlo evolucionar durante horas y modificar simplemente el color de uno de elllos... tambien se puede ver despues de pasar varias horas y entonces añadir el mismo indicador que has abierto, a la grafica actual, observaras como hay una diferencia en esas horas que han transcurrido.

Este efecto se ve mucho mas exagerado en indicadores personalizados que son un compendio de otrso indicadores, como es el caso del Cobra o el Montaña...

algo así ocurre, aunque a mucha mayos escala, es cuando ves precios en tiempos de un minuto y cuando vas cerrando el span y los pones a horas muchos maximos y minmos desaparecen o se suavizan.
Lo que no entiendo raul es lo de un sistema "manual pero automatico"

berebere_2011, revisé todo lo escrito y no sé donde leiste "manual pero automatico".  Lo más parecido que encontré y que posiblemente pudo crear la confusión fue "mi intensión es basar mi operativa en un

sistema, manual por el momento, totalmente mecanizado y que no de opción a pensar" quizas pude expresarme incorrectamente, me refería a actuar de modo mecánico, siguiendo instrucciones de indicadores y parametros de modo totalmente objetivo,que la interpretación de indicadores no tenga cabida. En un futuro sería planteable, y ahora sí digo, automatizarlo mediante EAs pero para eso queda por mi parte muchísimo trabajo ya que tendría que aprender a programar. Programar no es moco de pavo pero no pienso dejar que me haga de barrera, pensad que todos los que saben ahora programar hubo un día en que, bobo de ellos, no sabían.  ( sin intención de querer ofender a nadie que posea conocimientos de programación, lo cual envidio sanamente a dia de hoy)
Uno de mis lemas en la vida es: " ¿La gente de a pie posee cosas o conocimientos? SI. Si la gente de a pie posee esas cosas o conocimientos significa que son cosas y conocimientos alcanzables, y si esas cosas o conocimientos son alcanzables ¿ por qué no los iba a alcanzar yo?". Debemos plantearnos objetivos y alcanzarlo sin temer al camino.

Bueno con toda esta aclaración y cutre discurso filosófico sobre la vida comentaré que ayer estuve testeando sobre gráficos pasados la base de mi sistema la cual evidentemente es muy mejorable y debe ser mejorada si deseamos llegar a buen puerto. Tened en cuenta que estos resultados son poco precisos debido a los problemas planteados en los post anteriores sobre el backtest basado en gráficos pasados, igualmente el periodo de tiempo empleado es extremadamente breve. Para la mini prueba usé los gráficos de una semana al azar, concretamente los días del 01 de septiembre al 7 del mismo mes (2011).   Divido los resultados en 2 bloques, uno que abarcará las 24 horas del día y otro el rango comprendido entre las 07:30 y las 19:30 que correspondería con el horario en el cual tengo relativa facilidad para operar.  Algunos de los resultados fueron:

Se puede deducir de los resultados que por la noches obtenemos mayores perdidas que durante el día y ello es debido al puñetero rango lateral con el que nuestro amigo Kike lleva luchando casi un mes y parece estar ganandole el pulso.
Es un auténtico reto conseguir evitar estos momentos de lateralidad y bajo rango de precios en el que se mueven los valores en la mayor parte del tiempo ( eur/usd en mi caso) y más aun sacar tajada de ellos.
Bueno mi lucha comienza, ya os iré contando como se soluciona la papeleta ya que para nada debemos pensar que es irresoluble, basta encontrar una soloa solución de las multiples que debe de haber.  Ahora toca trabajo de campo.

Muy interesante; animo y a por ello.

Gracias por los ánimos JUANDIBAR, son bienvenidos.
Comentar que analicé la gráfica eur/usd en el horarario entre ayer Lunes (10/10/2011) a las 18:30 hasta ahora (martes 11/10/2011 12:20) periodo de marcado rango lateral con picos muy marcados. En principio consideré el periodo por pensar que mi sistema fallaría más que una escopetilla de feria y para sorpresa mía los resultados hubiesen sido:
GANANCIAS: + 83 pips
PERDIDAS:      - 37 pips     TOTAL PIPS:  +46   con 7 operaciones ganadoras y 3 perdedoras sobre 11 totales.
Supongo que el tener una volatilidad alta dentro de un pequeño rango de precios aportó algo de ventaja a mi sistema. Creo que el problema viene en los laterales suaves, pero de todos modos queda mucha prueba en DEMO.

Bueno decir que desde las 11:40 he realizado tres operarciones fallidas con - 47 pips que tiran por tierra lo recogidos desde ayer tarde. El rango lateral en el que se encuentra ahora el  par es demasiado rápido y cuando recibo orden de comprar es hora de vender y viceversa.
Si estubiesemos en real, el día se podría pasar de largo y aprobecharlo para ir al Mercadona o para salir en Bici y hacer algo de ejercicio que no viene nada mal. O por contra se podría rascar algunos pips aprobechando los altos y bajos del canal que por ahora se respeta muy bien , pero con mi estrategia ni para pipas nos va dar,jajajaja

Para el final del dia intentaré ver y anotar como resultó todo pero si el día se sigue portando de este modo aun cuando abrán los Yankis las perdidas estarán aseguradas.

Nada Raul, como dices mejor ir de paseo o tamarse unos vinitos con los amigos, le damos gusto al cuerpo y no le damos dinero a los "especualdores"...hoy es un dia fatal de perdida total y absoluta, no hay tendencia fuerte y definida, si se ve que el precio ha caido pero apenas nada.... con este escaso movimiento no queda mas que aflojar la mosca

Raul tu comentario de "manual por el momento, totalmente mecanizado" fue lo que me llevó a engaño....
Si es "manual" no entiendía lo del "mecanizado", cosas incmpatibles para mi mente.

Pues sí Kike, y todo sea dicho, tan importante como aprender a hacer trading es aprender a saber cuando no hacer trading.
En cuanto pase la hora de calor me largo a la calle.

Bueno que regalito más apetecible, justo antes de irme me llevo otros 50 pips, aun no recibí señal de cierre pero no me queda mucho tiempo, quiero irme y hacer algunas cosillas. Aún no tengo hecho el recuento pero igual resulta hasta positivo.

Decidido.No recibo señal de venta pero el par está haciendo un pequeño intento de girarse. Es mas o menos la misma hora a la que decidió girarse ayer de modo que despues de un dia poco fructifero cierro la operación con + 54 pips a favor. Desde las 09:30 sacamos a favor + 37 pips por lo que cada uno saque sus propias conclusiones sobre si fue rentable el dia o mejor hubiese sido salir de paseo.
Si hubiesemos operado con 1 lote a 7,3 euros por pips aproximadamente  hubiesemos conseguido unos 270 euros, con 1 minilote 27 euros.

Con eso quieres decir que de disponer de un sistema automatico o de señal, solo operaras en una determinada franja horaria???

Si es asi que franja seria?? has comprobado sus resultados en meses pasados??

como ya comente mas arriba cuidado con los backtest manuales se dan por buenas, señales que no lo son, sobre todo en el cruce de datos de varios indicadores y si el rango de valor a detectar es muy estrecho, para nosotros (subjetivaemnte) la señal se produce pero haciendolo en automatico no es asi, esto me ha dado muchos problemas e incluso para verificarlo he tenido que hacer el test a camara lenta tick a tick.

Ya me contaras tu resultado, yo mantengo la operativa las 24h porque siempre se producen oportunidades que al final compensan las perdidas que se producen.

Pero lo cierto es que lo mejor es disponer de datos estadisticos de resultados operando a 24h y datos de operar en una frahaja horaria por ejemplo de 9am a 10pm.

Animo y al turron... que queda poco ya

Bueno Kike en respuesa a tu post decir que de tener un EA pienso que lo ideal sería moverlo como tu dices, las 24h y en la franja horaria de mayor actividad. Durante la madrugada es cierto que se dan buenas oportunidades pero tb da lugar a mayores perdidas por, como tú sabes, los rangos laterales. El tema es si las ganancias compensan a esas perdidas y si quedasen muy igualadas pues yo apagaría el pc y seguro que dormimos mejor.
Yo comenté la franja de 07:30 a 19:30 porque a parte de ver buena actividad dentro de ella, en el ambito personal deseo tener mi tiempo de famili y que haceres libre. Por otro lado en lo poco que aun tuve oportunidad de testear, de modo manual y poco fiable como tu comentas, comprobé que el porcentaje de acierto/fallo se mantiene prácticamente igual pero el ratio de beneficios aumenta un pequeño porcentaje ( insisto en el vago estudio estadistico que llevo realizado hasta ahora, quisiera ir ampliandolo poco a poco).

Respecto a los resultados del desastroso Martes 11 de Octubre 2011, en tu hilo te comenté que no me parecieron tan negativos pero debo rectificar. Hoy los comprobé y me quedaron tan negativos como los tuyos.
Bq1 (24 h):
        GANANCIAS: + 108 pips
        PERDIDAS:      - 148 pips                TOTAL:  - 40 pips
        OP. GANADORAS:      8
        OP. PERDEDOREAS: 13

Bq2 ( Rango horario 07:30 - 19:30)
        GANANCIAS: + 57 pips
        PERDIDAS:      - 122 pips                 TOTAL: - 65 pips
        OP. GANADORAS: 2
        OP. PERDEDORAS: 9


Bueno viendo estos resultados a más de uno debería quitarseles las ganas de hacer trading,jajajaja!!!! Fuera bromas vemos que la noche aportó la mitad de las ganancias de la jornada y casi todas las perdidas se dieron en el rango lateral de alta volatilidad, las ordenes de compra-venta iban en sentido totalmente opuesto a la gráfica del eur/usd.
Comentar que mi sistema hasta ahora mantiene un 40% de aciertos con un ratio ganancias/perdidas de 1,9. Haciendo uso de cálculos narrados por Jose Luis Cárpatos en su libro "Leones contra Gacelas" y con una correcta administración del capital tendríamos una probabilidad de fracasar en el tiempo de apróximadamente un 14%. No sé como lo veis vosotros pero yo desde luego intentaría mejorarlo como fuese.  Si consiguiera reducir un poco las operaciones fallidas y lograr un 50% de aciertos el éxito estaría prácticamente asegurado en un 99%.
Concluyo diciendo que intentaré buscar el modo de reducir operaciones fallidas,... y de no conseguirlo pues está claro, a cambiar de sistema.

Resultados 12-Oct-2011:
Bq 2 (rango horario 07:30 - 19:30)
        GANACIAS: + 203 pips
        PERDIDAS:   - 36 pips                         TOTAL: + 167 pips
        OP. GANADORAS:   3
        OP. PERDEDORAS:  2
Bq 1 ( 24 h):   Los comento mañana cuando complete la jornada, por ahora va aumentado el positivo del Bq 2 anotado arriba.
 P.D.: Cuando trato el rango horario del bloque 2 decir que la primera operación la abro cuando recibo la primera señal de entrada a partir de las 07:30 y termino alrededor de las 19:30. si cierro operación poco antes de las 19:30 doy por concluida la jornada pero si tengo operación abierta desde antes la dejo correr hasta que cierre siempre y cuando se vea claramente favorable, podeis tomarlo como horas extras,jajaja!!!    
Saludos y como dice un gran maestro al que llaman Kikebalcar " Buenos Pips""